Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Analiza indeksu kryptograficznego strachu i chciwości (Crypto Fear and Greed Index)

Inwestowanie na rynkach lub inwestowanie w kryptokurtę może być równie ryzykowne. Jednak wskaźniki takie jak indeks Crypto Fear and Greed pomagają nam zrozumieć sentyment rynku i możliwe trendy.

Choć w większości przypadków wygląda to na zgadywankę, przyjęcie takiej mentalności może spowodować, że stracimy mnóstwo pieniędzy.

Gra z akcjami i kryptowalutami jest ryzykowną i psychologicznie pochłaniającą czynnością. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że inwestorzy mogą być emocjonalni.

Z tego powodu, wielcy inwestorzy i wyspecjalizowani traderzy stworzyli indeksy, które mówią im, kiedy mają być bardziej odważni, a kiedy bardziej ostrożni.

Jednakże, w niektórych przypadkach, okresy skrajnego strachu na rynku przychodzą z dużymi przecenami, oferując możliwości zakupu. Ponadto, gdy inwestorzy stają się zbyt chciwi, czasami sygnalizuje to, że rynek jest gotowy do spadku, więc może to być czas na sprzedaż.

Jak powiedział kiedyś Warren Buffet: “Bądź przestraszony, gdy inni są chciwi, a chciwy, gdy inni się boją”.

Co to jest indeks strachu i chciwości?

Naturalnie, indeks kryptograficzny strachu i chciwości jest wskaźnikiem, który pochodzi z tradycyjnego obrotu giełdowego.

Strach, chciwość i mentalność stada są to trzy główne emocje na rynkach akcji i zachowań biznesowych. Te motywacje emocjonalne są również niektórymi z przyczyn, które prowadzą do hossy, rynków niedźwiedzi, i oczywiście, cyklów biznesowych.

Wskaźnik strachu i chciwości jest zwykle używany przez traderów i analityków rynkowych, aby wymyślić hipotezy o tym, gdzie ceny mogą iść w oparciu o sentyment rynku. Ale stał się on również tematem badań ekonomicznych dotyczących nieracjonalności inwestorów.

Jeśli chodzi o handel akcjami, indeks CNN “Fear and Greed” jest punktem odniesienia dla inwestorów. Wskaźnik ten jest ustalany za pomocą kilku innych wskaźników technicznych, aby spróbować wykryć, jak bardzo strachliwi lub chciwi są inwestorzy w danym momencie. Wyświetla on wyniki w skali od 0 do 100, przy czym 0 jest najbardziej przestraszonym, a 100 najbardziej chciwym.

Kiedy inwestorzy są chciwi, ceny akcji mają proporcjonalną tendencję wzrostową. A kiedy inwestorzy są przestraszeni, dochodzi do dużych wyprzedaży i spadków cen akcji.

Jak mierzony jest wskaźnik strachu i chciwości?

Wskaźnik strachu i chciwości opiera się na 7 wskaźnikach.

Momentum rynkowe
Wskaźnik Market Momentum analizuje liczbę akcji osiągających nowe maksima w stosunku do nowych minimów, a także wolumen akcji rosnących w stosunku do spadającego wolumenu akcji. Momentum rynkowe często można zaobserwować badając, jak daleko znajduje się S&P 500 powyżej lub poniżej w ciągu ostatnich 125 dni.

Siła cen akcji (Stock Price Strength)
Wskaźnik siły cen akcji analizuje liczbę akcji, które uderzają w górę w stosunku do liczby akcji, które uderzają w dół w okresie 52 tygodni na nowojorskiej giełdzie.

Rozpiętość cen akcji
Stock Price Breadth Index pokazuje postęp w stosunku do spadających wolumenów na NYSE.

Opcje giełdowe
Opcje giełdowe analizują, jak bardzo opcje sprzedaży pozostają w tyle za opcjami kupna lub jak bardzo je przewyższają. Gdy opcje sprzedaży pozostają w tyle za opcjami kupna, oznacza to chciwość, a gdy opcje sprzedaży pozostają w tyle za opcjami kupna, oznacza to strach na rynku.

Wskaźnik zmienności rynku (VIX)
Indeks zmienności rynkowej przedstawia w czasie rzeczywistym oczekiwania rynku co do zmienności w ciągu najbliższych 30 dni. Kiedy VIX idzie wyżej, indeks sygnalizuje strach. Kiedy akcje wzrastają, a VIX spada, indeks sygnalizuje chciwość.

Popyt na obligacje śmieciowe (Junk Bond Demand)
Popyt na obligacje śmieciowe mierzy stopę, po której inwestorzy inwestują w aktywa wysokiego ryzyka (tzw. obligacje śmieciowe). Kiedy inwestorzy przyjmują tę strategię transakcyjną, sygnalizuje ona chciwość na rynku.

Safe-Haven Demand
W czasach niepewności inwestorzy będą starali się przechowywać swoje pieniądze w najmniej ryzykownych aktywach, takich jak instrumenty skarbowe. Indeks Safe Haven Demand mierzy tempo, w jakim inwestorzy przyjmują bezpieczniejsze strategie, szukając aktywów o niskim ryzyku.

Każdy z tych wskaźników jest mierzony w skali od 0 do 100. Następnie, Indeks Strachu i Chciwości jest ustalany poprzez obliczenie średniej z 7 wskaźników.

Indeks strachu i chciwości Bitcoina (The Bitcoin fear and greed index)

W odniesieniu do walut kryptograficznych, indeks Fear and Greed jest specjalnie skierowany głównie na Bitcoin. A to dlatego, że wszystkie kryptowaluty są w większości skorelowane z zachowaniem Bitcoin’a.

Dlatego też, gdy społeczność kryptograficzna wspomina o kryptologicznym strachu i chciwości indeksu, w większości przypadków rzeczywiście odnoszą się do Bitcoin Fear and Greed index.

Tak więc, gdy cena BTC gwałtownie rośnie, większość altcoinów ma tendencję do wzrostu wartości również. To samo dzieje się, gdy cena Bitcoina spada. Jedną z przyczyn tego trendu jest fakt, że Bitcoin ma najsilniejszą markę oraz najszerszą i najliczniejszą bazę użytkowników w społeczności kryptowalut. A na giełdach, najliczniejsze pary to Bitcoin.

Indeks BTC Fear and Greed jest uzyskiwany poprzez ocenę sześciu źródeł, w następujący sposób:

  • Zmienność – 25% wyniku indeksu;
  • Wolumen rynku – 25% wyniku indeksu;
  • Media społecznościowe – 15% wyniku indeksu;
  • Wyniki badań ankietowych – 15% wyniku indeksu;
  • Dominacja Bitcoina – 10% wyniku indeksu;
  • Trendy Google – 10% wyniku indeksu.

Indeks Krypto Strachu i Chciwości nie jest w 100% dokładny i nie jest idealnym narzędziem do zrozumienia nastrojów na rynku w celu obliczenia wejść i wyjść.

Co więcej, indeks strachu ichciwości działa mniej więcej jak barometr dla czasu spędzonego na rynku. Pokazuje on tylko obecne odczucia rynku. Tak więc decyzje o przyszłych inwestycjach muszą być podejmowane również w korelacji z innymi wskaźnikami.

Ponieważ handel i inwestowanie są działaniami emocjonalnymi, inwestorzy, którzy przyjmują strategie hodlingowe, są najbardziej narażeni na niepokój. Narzędzia takie jak Indeks Strachu i Chciwości mogą zachęcić inwestorów do częstego handlowania akcjami.

Inne wskaźniki rynku kryptokurwalutowego

Niezależnie od tego, czy dokonujesz inwestycji krótkoterminowych czy długoterminowych, w kryptowalutach wszystko może się zdarzyć. Żaden indeks kryptokurwaluty nie może zapewnić 100% dokładności i najlepiej jest użyć więcej niż jednego wskaźnika przed ustaleniem swojej strategii.

Średnie kroczące (Moving averages)
Średnia krocząca reprezentuje linię na wykresie giełdowym, która łączy średnie kursy zamknięcia w danym okresie czasu. Wskaźnik ten pomaga zrozumieć ogólny ruch kursu. Im dłuższy okres czasu, tym bardziej wiarygodna jest średnia ruchoma.

MACD – Moving Average Convergence Divergence
MACD jest wskaźnikiem, który pokazuje zmiany pędu poprzez porównanie dwóch średnich kroczących. Pomaga on zidentyfikować możliwe okazje kupna i sprzedaży wokół poziomów wsparcia i oporu. Dzięki konwergencji dwie średnie kroczące zbliżają się do siebie, co oznacza, że dynamika maleje. A dzięki konwergencji dwie średnie kroczące oddalają się od siebie, co wskazuje na wzrost dynamiki.

Bollinger Band
Wstęgi Bollingera składają się z trzech linii:

  • Górna granica;
  • Średnia ruchoma;
  • Dolna granica.
  • Te trzy linie reprezentują odchylenie standardowe składnika aktywów, oznaczające wielkość, o jaką cena rośnie lub spada w stosunku do jego średniej.

Ogólna strategia handlowa dotycząca Wstęgi Bollingera polega na przyjęciu pozycji kupna, jeśli składnik aktywów zawiera transakcje poniżej dolnej linii Wstęgi Bollingera, oczekując na potencjalny wzrost ceny i dostosowując pozycje sprzedaży, kiedy cena składnika aktywów znajduje się powyżej górnej linii.

Podsumowanie:

  • Wskaźniki takie jak wskaźnik strachu i chciwości pomagają nam zrozumieć odczucia rynku i możliwe trendy.
  • Indeks Strachu i Chciwości jest zwykle używany przez traderów i analityków rynkowych do wysunięcia hipotez o tym, gdzie ceny mogą się znaleźć w oparciu o sentyment rynku.
  • Wskaźnik strachu i chciwości na rynku akcji uzyskuje się poprzez obliczenie średniej z momentum rynkowego, siły cen akcji, Stock Price Breadth, opcji na rynku akcji, wskaźnika zmienności rynku (VIX), popyt na obligacje śmieciowe, Safe-Haven Demand.
  • Ponieważ wszystkie kryptowaluty są w większości skorelowane z wynikami Bitcoin’a, The Crypto Fear and Greed Index jest odpowiednikiem indeksu Bitcoin’s Fear and Greed.
  • Indeks BTC Fear and Greed jest uzyskiwany w następujący sposób: Zmienność – 25%, Wolumen rynku – 25%, Social Media – 15%, Wyniki badań – 15%, Dominacja Bitcoina – 10%, Trendy Google – 10%.
  • Wskaźniki rynku kryptocurrency nie są w 100% dokładne, dlatego też muszą być stosowane w korelacji z innymi wskaźnikami, takimi jak średnie kroczące, MACD, Wstęga Bollingera.

Zapisz się do Newslettera!

Zapraszam do zapisania się do mojego newslettera, aby mieć najnowsze informacje z tej strony.

Powyższego tekstu nie należy go traktować jako porady inwestycyjnej, osobistej rekomendacji lub oferty lub zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez względu na konkretne cele inwestycyjne lub sytuację finansową i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi w celu promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do przeszłych wyników instrumentu finansowego, indeksu lub pakietu inwestycyjnego nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. arturrogoz.com nie składa żadnych oświadczeń i nie przyjmuje odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści niniejszej publikacji, która została przygotowana z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *